Differenza tra Basilea 1 2 e 3 | Basilea 1 vs 2 vs 3
Differenze chiave - Basilea 1 vs 2 vs 3
è stata incorporata dai governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci (G-10) nel 1975. L'obiettivo principale di questo comitato è quello di fornire linee guida per le normative bancarie. A questo punto BCBS ha emesso tre accordi denominati Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3 con l'intento di rafforzare la credibilità bancaria rafforzando la vigilanza bancaria in tutto il mondo. La differenza fondamentale tra Basilea 1 2 e 3 è che Basilea 1 è stabilito per specificare un rapporto minimo di capitale a attività ponderate per il rischio per le banche mentre Basilea 2 è istituito per introdurre responsabilità di vigilanza e per rafforzare ulteriormente il requisito patrimoniale minimo e Basilea 3 per promuovere la necessità di tamponi di liquidità (un ulteriore livello di equità).
SOMMARIO
1. Panoramica e differenza chiave
2. Cos'è Basilea 1
3. Che cosa è Basilea 2
4. Che cosa è Basilea 3
5. Confronto Side By Side - Basilea 1 vs 2 vs 3
6. Riepilogo
Che cosa è Basilea 1?
Basilea 1 è stata rilasciata nel luglio 1988 per fornire un quadro per affrontare la gestione del rischio da una prospettiva di adeguatezza del capitale di una banca. La principale preoccupazione qui è stata l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Una delle ragioni principali per la stessa cosa è stata la crisi del debito latinoamericano nei primi anni '80, dove il comitato ha capito che i tassi di capitale delle banche internazionali stanno diminuendo nel tempo. È stato stabilito che un rapporto minimo di capitale a attività ponderate per il rischio dell'8% è attuato a partire dal 1992.
Basilea 1 ha anche specificato le disposizioni generali che possono essere incluse nel calcolo del capitale minimo richiesto.
E. g. L'accordo ha definito le linee guida su come riconoscere gli effetti della compensazione multilaterale (un accordo tra due o più banche per risolvere un certo numero di operazioni insieme perché è conveniente e risparmio di tempo rispetto a stabilirli individualmente) nell'aprile 1995.
L'obiettivo principale di Basilea 2 è stato quello di sostituire il requisito patrimoniale minimo con la necessità di effettuare un controllo di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale della banca. Basilea 2 è composta da 3 pilastri. Sono
requisiti patrimoniali minimi, che hanno cercato di sviluppare ed espandere le norme standardizzate stabilite nel Basilea 1
- revisione di vigilanza dell'adeguatezza patrimoniale e del processo di valutazione interna di un'istituzione
- l'uso efficace della divulgazione come una leva per rafforzare la disciplina del mercato e incoraggiare le buone pratiche bancarie
- Il nuovo schema è stato progettato con l'intento di migliorare il modo in cui i requisiti patrimoniali di controllo riflettono i rischi sottostanti e per affrontare meglio l'innovazione finanziaria che si è verificata negli ultimi anni.Le modifiche mirate a premiare e incoraggiare continui miglioramenti nella misura e nel controllo del rischio.
Che cosa è Basilea 3?
La necessità di un aggiornamento a Basilea 2 è stata sentita soprattutto con il crollo finanziario di Lehman Brothers - una società di servizi finanziari globali che è stata dichiarata fallita nel settembre 2008. Le insidie nella corporate governance e nella gestione dei rischi hanno portato allo sviluppo di questo accordo che sarà efficace dal 2019 in poi. Il settore bancario è entrato nella crisi finanziaria con troppo leva finanziaria e inadeguata tolleranza di liquidità. Pertanto, l'obiettivo principale di Basilea 3 è quello di specificare un ulteriore livello di equità comune (un buffer di conservazione del capitale) per le banche. In caso di violazione, limita i versamenti per contribuire a soddisfare il requisito minimo di equità comune. Inoltre, le seguenti linee guida sono incluse anche a Basilea 3.
Un buffer di capitale anticiclico, che pone restrizioni alla partecipazione delle banche a bande di credito a livello di sistema allo scopo di ridurre le loro perdite nei busti di credito
- un ammontare minimo del capitale assorbente dalla perdita relativamente a tutte le esposizioni di una banca e delle attività fuori bilancio, indipendentemente dalla ponderazione del rischio
- Requisiti di liquidità - un rapporto minimo di liquidità, il Liquidity Coverage Ratio (LCR) coprire le esigenze di finanziamento per un periodo di 30 giorni di stress; un rapporto a più lungo termine, il rapporto di finanziamento netto stabile (NSFR), destinato a risolvere i disadattamenti di scadenza su tutto l'arco di stato
- Ulteriori proposte per banche di importanza sistemica, comprese le esigenze del capitale supplementare, il potenziamento del capitale contingente e gli accordi rafforzati per le attività transfrontaliere, la supervisione e la risoluzione delle frontiere
- Figura _1: Il criterio di prestito delle banche è stato il principale contributore della crisi finanziaria nel 2008
Qual è la differenza tra Basilea 1 2 e 3?
- diff Articolato prima della tabella ->
Basilea 1 vs 2 vs 3
Basilea 1 |
|
| Basilea 1 è stata costituita con l'obiettivo principale di enumerare un requisito patrimoniale minimo per le banche. | Basilea 2 |
| Basilea 2 è stata istituita per introdurre responsabilità di vigilanza e per rafforzare ulteriormente il requisito patrimoniale minimo. | Basel 3 |
| Il focus di Basilea 3 è stato quello di specificare un buffer aggiuntivo di equità da mantenere da parte delle banche. | Focus di rischio |
| Basel 1 | |
| Basilea 1 ha la minima concentrazione dei rischi dai 3 accordi. | Basilea 2 |
| Basilea 2 ha introdotto un approccio a tre pilastri per la gestione dei rischi. | Basel 3 |
| La valutazione del rischio di liquidità oltre ai rischi di Basilea 2 è stata introdotta da Basilea 3. | Rischi considerati |
| Basilea 1 | |
| Solo il rischio di credito è considerato a Basilea 1. | Basilea 2 |
| Basilea 2 comprende una vasta gamma di rischi, inclusi i rischi operativi, strategici e di reputazione. | Basel 3 |
| Basilea 3 include rischi di liquidità oltre ai rischi introdotti da Basilea 2. | Predictability dei futuri rischi |
| Basilea 1 | |
| Basilea 1 è retrospettiva, considerando solo le attività nell'attuale portafoglio di banche. | Basilea 2 |
| Basilea 2 è prospettata rispetto a Basilea 1 poiché il calcolo del capitale è sensibile al rischio. | Basel 3 |
| Basilea 3 è in futuro guardando come fattori ambientali macroeconomici sono considerati in aggiunta ai singoli criteri bancari. | Sommario - Basilea 1 vs 2 vs 3 |
La differenza tra gli accordi Basilea 1 2 e 3 è dovuta principalmente alle differenze tra i loro obiettivi con i quali sono stati stabiliti per raggiungere. Anche se sono ampiamente diversi dagli standard e dai requisiti presentati, tutti e tre sono navigati in modo da gestire i rischi bancari alla luce degli ambienti economici internazionali in rapida evoluzione. Con i progressi della globalizzazione, le banche sono interconnesse ovunque nel mondo. Se le banche assumono rischi non calcolati, situazioni disastrose possono sorgere a causa della forte quantità di fondi coinvolti e l'impatto negativo può essere rapidamente disperso tra molte nazioni. La crisi finanziaria che è iniziata nel 2008 che ha causato una notevole perdita economica è il più tempestivo esempio di questo.
Riferimento:
1. "Storia del Comitato di Basilea. "Storia del Comitato di Basilea. N. p., 09 ott. 2014. Web. 16 feb. 2017.
2. "Caso di studio: Il crollo dei fratelli Lehman. "Investopedia. N. p., 03 Mar. 2016. Web. 16 feb. 2017.
3. "Accordo di Basilea. "Investopedia. N. p., 15 maggio 2007. Web. 20 feb. 2017.
4. Amadeo, Kimberly. "Che cosa ha causato la crisi finanziaria del 2008 e potrebbe accadere di nuovo? " L'equilibrio. N. p., n. d. Web. 20 febbraio 2017.
Immagine per gentile concessione:
1. "Originazioni del mutuo subprime, 1996-2008" Da Commissione nazionale sulle cause della crisi economica e finanziaria negli Stati Uniti - Rapporto finale della Commissione nazionale sulle cause della crisi finanziaria ed economica negli Stati Uniti, p. 70 figura 5. 2 (Public Domain) via Wikimedia Commedia
